Best Moving Average Crossover System

Dual Moving Average Crossover Trading System Das Dual Moving Average Crossover Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassisches Trendfolgesystem. Als solches haben wir es in unseren Zustand der Trend Following Bericht aufgenommen. Die eine Benchmark festlegen soll, um die generische Performance des Trends nach einer Handelsstrategie zu verfolgen. Der Weisheitsstatus Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgesystemen (Dual Moving Average Crossover und andere), die über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures simuliert wurden, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Weisheit Trading kann Kunden Zugang zu. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgeglichen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen Updates auf den Bericht jeden Monat, einschließlich der des Dual Moving Average Crossover Trading System. Abonnement ist der beste Weg, um den Überblick zu befolgen und die Performance des Trends zu verfolgen. Dual Moving Average Crossover System erklärt Das Dual Moving Average Crossover Trading System nutzt zwei gleitende Durchschnitte, eine kurze und eine lange. Das System handelt, wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Das System verwendet optional einen Stopp basierend auf Average True Range (ATR). Wenn der ATR-Stopp verwendet wird, wird das System den Markt verlassen, wenn dieser Stopp getroffen wird. Wenn der ATR-Stopp nicht verwendet wird, hat das System keinen expliziten Stopp und wird immer auf dem Markt sein und damit ein Umkehrsystem machen. Es wird eine Position nur verlassen, wenn die gleitenden Durchschnitte kreuzen. An diesem Punkt wird es beenden und eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung eingeben. In diesem Fall werden die Positionen nur auf ATR mit einem benutzerdefinierten Geldmanager sortiert. Wenn ein ATR-Stopp nicht verwendet wird, dann ist das Eintrittsrisiko im Wesentlichen unendlich. Dies wird dazu führen, dass die R-Multiples relativ bedeutungslos sind, da alle Gewinne weniger als das unendliche Risiko des Eintretens ohne Stopp sind. Das Dual Moving Average Trading System umfasst fünf Parameter, die die Einträge beeinflussen: Long Moving Average Die Anzahl der Tage im langen gleitenden Durchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage im kurzen gleitenden Durchschnitt. Wenn auf TRUE gesetzt, dann wird das System einen Stopp auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von ATR aus dem Einstiegspunkt eingeben. Die Anzahl der für die ATR-Berechnung verwendeten Tage Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn die Verwendung von ATR Stops TRUE ist. Die Stoppbreite, ausgedrückt in ATR. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn die Verwendung von ATR Stops TRUE ist. Wenn die Verwendung ATR Stops FALSE ist, gibt es keine Stopps, aber das System verwendet einen theoretischen 1 ATR Stop für die Zwecke der Positionsgröße. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Version dieses Systems für Ihre Handelsziele anbieten. Portfolioauswahl Diversifikation, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können alle Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren und anfordern einen vollständigen benutzerdefinierten Simulationsbericht. Alternative Systeme Neben den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien, die vom langfristigen Trend bis hin zur kurzfristigen Mittelreversion reichen. Wir bieten auch komplette Ausführungsdienste für eine vollautomatisierte Strategiehandelslösung an. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um die Leistung unserer Handelssysteme zu sehen. CFTC-erforderliche Risiko-Offenlegung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, In der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer Handelsrekord kann die Auswirkungen des Finanzrisikos im eigentlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinträchtigen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Introducing Broker. Wir bieten Globale Rohstoff-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, Direktzugriff Handel und Handelssystem Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als unabhängiger einführender Broker pflegen wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures-Kommissions-Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten zu bieten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugang zu Futures, Rohstoffen und Devisenmärkten rund um den Globus. Kopie 2017 Weisheit Trading Futures Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. MetaTrader Expert Advisor Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg, indem sie nicht übermäßig kurvenreich werden. Allerdings kann das Hinzufügen eines einfachen Filters zu einem robusten System eine gute Möglichkeit sein, seine Rentabilität zu verbessern, vorausgesetzt, Sie analysieren auch, wie es irgendwelche Risiken oder Vorspannungen in das System eingebaut verändern kann. Das Moving Average Crossover System mit RSI Filter ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Über das System Dieses System nutzt die 30 Einheit SMA für den schnellen Durchschnitt und die 100 Einheit SMA für den langsamen Durchschnitt. Weil sein schnell gleitender Durchschnitt ein bisschen langsamer ist als das SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Es sollte weniger ausgegebene Handelszeichen erzeugen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies zu einer höheren Gewinnrate führt. Das System verwendet auch die RSI-Anzeige als Filter. Dies ist so konzipiert, dass das System aus Trades in Märkten, die nicht Trends, die auch zu einer höheren Gewinnrate führen sollte, zu halten. Das System tritt in eine lange Position ein, wenn die 30 Einheit SMA über die 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI über 50 ist. Er tritt in eine kurze Position ein, wenn die 30 Einheit SMA unterhalb der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI unter 50 ist. Das System geht aus Eine lange Position, wenn die 30 Einheit SMA unter die 100 Einheit SMA übergeht oder wenn der RSI unter 30 fällt. Es verlässt eine kurze Position, wenn die 30 Einheit SMA über die 100 Einheit SMA überquert oder wenn der RSI über 70 ansteigt. Es implementiert auch einen nachlaufenden Stopp, der auf der Volatilität des Marktes basiert und setzt einen anfänglichen Stopp bei dem letzten Tiefstand für eine Long-Position oder das jüngste High für eine Short-Position. Eine tägliche FXI-Karte, die EURUSD ETF, zeigt die Systemregeln in Aktion 30 Einheit SMA kreuzt über 100 Einheit SMA RSI gt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheit SMA RSI lt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheit SMA oder RSI Tropfen unten 30 oder Nachlauf Stop wird getroffen, oder Initial Stop wird getroffen Exit Short Wenn: 30 Einheit SMA über die 100 Einheit SMA kreuzt, oder RSI steigt über 70, oder Trailing Stop wird getroffen, oder Initial Stop ist getroffen Backtesting Ergebnisse Die Backtesting Ergebnisse I Gefunden für dieses System waren von der Euro gegenüber US-Dollar-Markt von 2004 bis 2011 mit einem täglichen Zeitraum. Während dieser sieben Jahre hat das System nur 14 Trades gemacht, so dass es definitiv einen großen Teil der Aktion herausgefiltert hat. Die Frage ist, ob es die guten Trades oder die Bösen herausgefiltert hat oder nicht. Von diesen 14 Trades waren acht Gewinner und sechs sind Verlierer. Das gibt dem System eine 57 Gewinnrate, die wir kennen können, kann sehr erfolgreich gehandelt werden, vorausgesetzt, die Profitrate ist auch stark. Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden einen Stat namens Gewinnfaktor. Diese Zahl wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust dividiert wird. Dies ergibt uns den durchschnittlichen Gewinn, den wir pro Risikoeinheit erwarten können. Die Ergebnisse für diesen Backtesting-Bericht gaben diesem System einen Gewinnfaktor von 3,61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht dieses System positive Renditen liefern wird. Für einen Vergleichspunkt hatte das Triple Moving Average Crossover System nur einen Gewinnfaktor von 1,10, so dass das Moving Average Crossover System mit RSI wahrscheinlich dreimal rentabler ist. Dies bedeutet, dass die Verwendung einer größeren Anzahl für den schnell gleitenden Durchschnitt und das Hinzufügen des RSI-Filters muss einige der weniger produktiven Trades herausfiltern. Diese Zahlen werden weiter unterstützt durch die Tatsache, dass der durchschnittliche Gewinn knapp über doppelt so groß war wie der durchschnittliche Verlust. Trotz dieser positiven Verhältnisse erlitt das System einen maximalen Abbau von fast 40. Stichprobengröße Die Tatsache, dass dieses System so wenige Signale gibt, ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche. Die Platzierung weniger Trades und halten sie für längere Zeit der Zeit wird die Transaktionskosten von einem Faktor zu halten. Allerdings könnte die Analyse von 14 Trades, die über sieben Jahre aufgetreten sind, dazu führen, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobengröße schief werden. Ich bin neugierig, wie dieses System durchgeführt hätte, wenn es über ein Dutzend verschiedene Währungspaare über den gleichen Zeitraum gehandelt würde. Darüber hinaus, wie hätte es sich ergeben, wenn der Backtest 50 Jahre zurückging oder das System auf Aktienindizes oder Rohstoffe getestet hat. Es gibt eindeutig positive Stats, um eine weitere Erforschung dieses Systems zu rechtfertigen, aber es wäre töricht, echtes Geld auf der Grundlage der Ergebnisse von 14 Trades zu handeln. Handelsbeispiel Ein Beispiel für dieses System bei der Arbeit ist auf dem aktuellen Diagramm der FXI zu sehen. Um den 18. März dieses Jahres ging die 30-Tage-SMA unter die 100-Tage-SMA. Zu dieser Zeit war der RSI auch unter 50. Dies hätte eine Short-Position irgendwo knapp unter 36 ausgelöst haben. Der Anfangsstopp wäre wahrscheinlich über dem letzten Hoch bei 38 platziert worden. Bis Mitte April war der Preis auf 34 gefallen und Wir hätten auf einen schönen Profit gesessen Der Preis dann erholte sich fast auslösen unsere anfängliche Haltestelle bei 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast den ganzen Weg bis zu 30 am Ende Juni. Es ist seither zurück in die 34 Reihe. Zu keinem Zeitpunkt während einer dieser Maßnahmen ging die 30-Tage-SMA über die 100-Tage-SMA zurück, und der RSI blieb unter 70. Daher hatte keiner von diesen einen Ausstieg ausgelöst. Während der Preis in der Nähe unserer ersten Haltestelle kam, kam es nicht ganz dorthin, also hätte das uns auch im Handel gehalten. Das einzige, was einen Ausstieg verursacht hätte, wäre der nachlaufende Stopp gewesen, der davon abhängt hätte, wieviel Volatilität wir es erlaubten. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir gestoppt werden wollen oder nicht. Über den RSI-Indikator Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wurde in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Es ist ein Impulsindikator, der zwischen Null und 100 schwankt und die Geschwindigkeit und Preisänderung angibt. Viele Impulshändler verwenden RSI als Overboughtoversold-Indikator. RSI wird berechnet, indem man zuerst RS berechnet, was die durchschnittliche Verstärkung der letzten n Perioden dividiert durch den durchschnittlichen Verlust der letzten n Perioden ist. Der Wert für n beträgt in der Regel 14 Tage. RS (Durchschnittliche Verstärkung) (Durchschnittlicher Verlust) Sobald RS berechnet ist, wird die folgende Gleichung verwendet, um diesen Wert in einen oszillierenden Indikator zu bringen: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dies ergibt uns einen Wert zwischen null und 100. Jeder Wert oben 70 wird allgemein als überkauft betrachtet, und jeder Wert unter 30 gilt als überverkauft. Allerdings, da dieses System ist ein Trend nach System, überkauft und überverkauft haben nicht ihre üblichen negativen connotations. The Triple Moving Average System Von Dr. Winton Felt Das dreifach gleitende durchschnittliche Crossover-System wird verwendet, um zu kaufen und verkaufen Signale. Seine Kaufsignale kommen früh in die Entwicklung eines Trends, und seine Verkaufssignale werden frühzeitig erzeugt, wenn ein Trend endet. Der dritte gleitende Durchschnitt kann in Kombination mit den beiden anderen gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um die von ihnen erzeugten Signale zu bestätigen oder zu verweigern. Dadurch verringert sich die Chance, dass der Investor auf falsche Signale wirkt. Je kürzer der gleitende Durchschnitt ist, desto genauer folgt der Preisverlauf. Wenn ein Bestand einen Aufwärtstrend beginnt, beginnen die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte weit früher als die längerfristigen gleitenden Mittelwerte. Wenn zum Beispiel eine Aktie für 50 Tage jeden Tag um gleiche Beträge sinkt und dann für 50 Tage jeden Tag um denselben Betrag steigt, beginnt der 5-Tage-Gleitender Durchschnitt am dritten Tag nach dem Wechsel in Richtung zu steigen , Beginnt der 10-tägige Durchschnitt am sechsten Tag nach dem Wechsel zu steigen, und der 20-Tage-Durchschnitt beginnt am elften Tag zu steigen. Je länger ein Trend behauptet hat, desto wahrscheinlicher ist es, weiter zu bestehen, bis zu einem gewissen Punkt. Warten zu lange, um einen Trend einzugeben, kann dazu führen, dass der größte Teil des Gewinns fehlt. Wenn man den Trend zu früh eintippt, kann man einen falschen Start betreten und mit einem Verlust verkaufen. Händler haben dieses Problem angesprochen, indem sie auf drei gleitende Durchschnitte warten, um einen Trend zu überprüfen, indem sie sich in einer bestimmten Weise ausrichten. Um zu veranschaulichen, verwenden wersquoll die 5-tägigen, 10-tägigen und 20-tägigen gleitenden Durchschnitte. Wenn ein Aufwärtstrend beginnt, beginnt der 5-tägige gleitende Durchschnitt zuerst zu steigen. Händler sehen dies als interessant, aber ohne Bedeutung. Wenn die Aufwärtsbewegung zunimmt, beginnen längere Bewegungsdurchschnitte allmählich zu folgen. Eine Kaufwarnung findet statt, wenn die 5-Tage-Kreuze über den 10 und den 20. Das heißt, der durchschnittliche Preis der Aktie in den letzten fünf Tagen ist größer als der Durchschnitt über die letzten zehn Tage und die letzten zwanzig Tage. Dies zeigt eine kurzfristige Trendentwicklung. Ein Kaufsignal wird bestätigt, wenn der 10-Tage dann über den 20-Tage übergeht. Der 10-Tage-Durchschnittspreis einer Aktie ist aussagekräftiger als der 5-Tages-Durchschnittspreis. Wenn der durchschnittliche Preis über die letzten zehn Tage größer ist als der Durchschnittspreis in den letzten zwanzig Tagen, wird die Verschiebung der Dynamik als wesentlich bedeutungsvoller angesehen. Umgekehrt, wenn ein Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend wechselt, ist das erste, was passiert, dass die 5-Tage unter dem 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt sinkt. Dies stellt eine Warnung dar, dass ein Verkaufssignal vorliegen kann. Das bestätigte Verkaufssignal tritt auf, wenn die 10-Tage-Kreuze unterhalb des 20-Tage-Kurses zu einer Ausrichtung führen, in der der 5-Tage-Durchschnitt unter dem 10-Tage-Durchschnitt liegt und der 10-Tage-Durchschnitt unter dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Mehr aggressive Händler verwenden oft die Alert Crossover als das tatsächliche Verkaufssignal, weil es in mehr der Gewinn sperrt. Allerdings ist das Risiko, dies zu tun, dass die Aktie nur seinen Atemzug abschneiden kann, bevor sie ihren Fortschritt fortsetzt. Das bestätigte Verkaufssignal könnte dann zu einem viel höheren Preis stattfinden. Daher betrachten die meisten Händler das Verkaufssignal, das durch die 10-tägige Überfahrt unter dem 20-Tage-Strom erzeugt wird. Ich empfehle die Verwendung der 5-Tage gleitenden Durchschnitt als Filter für jede Crossover-Veranstaltung. Das heißt, die Ausrichtung kann als Werkzeug zur Reduzierung von Whipsaw verwendet werden. Für ein Kaufsignal ist die entsprechende Ausrichtung für den 5-tägigen Durchschnitt über dem 10-Tage und für den 10-tägigen über dem 20-Tage-Tag. Für ein Verkaufssignal wäre der 5-Tage unter dem 10-Tage und der 10-Tage unter dem 20-Tage. Wenn der 10-Tage gerade ein Kaufsignal gegeben hat, indem er über den 20-Tage-Durchschnitt übergeht, könnte sich ein Händler auf den Kauf verzichten, wenn der 5-tägige Tag jetzt sinkt oder unter dem 10-Tage-Durchschnitt liegt. Der Kauf würde nur erfolgen, wenn der 5-Tage seinen Aufstieg wieder aufnimmt oder über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Wenn der 10-tägige Durchschnitt ein Verkaufssignal gibt, indem er unter den 20-tägigen Durchschnitt übergeht, könnte sich der Trader auf den Verkauf verzichten, wenn sich der 5-Tage-Durchschnitt gedreht hat und nun steigt oder wenn er nunmehr über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt Als darunter. Der Verkauf würde nur erfolgen, wenn der 5-Tage seinen Rückgang wieder aufnimmt oder unter den 10-Tage-Durchschnitt fällt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch unter dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Unsere Stockdisciplines-Händler haben gelernt, durch Erfahrung, dass mit dem 5-Tage-Durchschnitt auf diese Weise kann drastisch reduzieren Whipsaws (unzeitgemäße und unnötige Kauf und Verkauf). Der Grund, warum diese Ausrichtungen wichtig sind, ist, weil der kürzere gleitende Durchschnitt äußerst empfindlich auf die Entwicklung einer Gegenentwicklung im Aktienkurs ist. Wenn ein Trend gegen den Trend, der durch die Überkreuzung Ihrer größeren gleitenden Mittelwerte angedeutet wird, sich entwickelt, ist es sinnvoll, darauf zu warten, dass die Gegenströmung vor dem Handeln abläuft. Investoren und Händler könnten klug sein, einen weiteren Indikator in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen. Um die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen, die durch das oben beschriebene System gegeben werden, könnte es sinnvoll sein, den 50-Tage-gleitenden Durchschnitt als Kontext und Referenz zu verwenden. Die beste und profitabelste Zeit, um eine Aktie zu kaufen, ist früh in einem neuen Trend. Später kaufen Signale tragen ein größeres Risiko, dass die Aktie bald abnehmen wird (weil Aktien donrsquot gehen für immer). Wenn also der 50-tägige Durchschnitt in einem signifikanten Rückgang war und sich nun abhebt oder gerade anfängt zu steigen, hat ein Kaufsignal, das die oben beschriebene Triple-Crossover-Methode verwendet, eine größere Chance auf Erfolg, als wenn der 50-Tage-Durchschnitt gewesen wäre Steigt für eine lange Zeit, oder fängt an, nach einem längeren Vormarsch abzureisen oder abzulehnen. Mit anderen Worten, der Zwischenzeit-50-Tage-Durchschnitt kann verwendet werden, um zu bestätigen und quotsupportquotieren die Signale, die durch die kürzere bewegte Durchschnitte gegeben werden. Im Allgemeinen ist es besser, den Kauf einer Aktie zu vermeiden, wenn der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt im Rückgang ist. Ein kurzfristiger Trader könnte eine Ausnahme von dieser allgemeinen Politik machen, um von einem Rückgriff auf den abnehmenden 50-Tage-Durchschnitt von einem extremen überverkauften Zustand zu profitieren. Wenn eine Aktie nicht tendiert (wenn itrsquos seitwärts gehen), werden die gleitenden Durchschnitte miteinander vermischen und sich immer wieder kreuzen. Hier werden die tatsächlichen Frequenzweichen wertlos als Kauf oder Verkauf Signale. Die Bedingung stellt jedoch entweder eine Konsolidierung oder eine Verteilung dar. So können Händler diese Zeiten als Fundamente für gute Einstiegs - oder Ausstiegspunkte betrachten, je nach ihren Schlussfolgerungen, was die Aktie am ehesten als nächstes oder bei einem bestimmten Ausbruchverhalten zu tun hat. Verschiedene Diagrammkonfigurationen (aufsteigende Dreiecke, Flaggen, etc.) können Hinweise auf das Stockrsquos wahrscheinliches Verhalten geben, sobald es beginnt, sich wieder zu bewegen. Der Leser kann auch Hinweise auf eine Stockrsquos Neigung durch Beobachtung, ob das Volumen steigt oder sinkt, wenn der Aktienpreis steigt oder fällt. Zum Beispiel, wenn das Volumen an den Niederlassungen ansteigt und an den Tagen abnimmt, kündigt die Aktie ihre Entschlossenheit an, hinunter zu gehen, und so weiter. Das Volumen gibt Hinweise auf die Richtung der Lagerbewegung, zu der Geld begangen wird. Schließlich kann der Trader einfach auf den Bestand warten, um seinen Handzettel zu zuschlagen, indem er die Unterstützung auf der Kehrseite durchbricht oder durch den Overhead-Widerstand auf der Oberseite. In jedem Fall ist der Umzug nicht sehr vertrauenswürdig ohne eine signifikante Erhöhung des Volumens. Erfahren Sie mehr darüber und sehen Sie eine Liste von Tutorials zu Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite bei stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-surge quotsetupsquot Bei stockdisciplinesstock-alerts und Informationen und Videos über volatilitätsbereinigte Stopverluste bei stockdisciplinesstop-losses Hinweis an Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies tun, wenn und nur wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen halten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Publisher39s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot Link klicken. 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Sehen Sie sie, indem Sie auf ihre Links in der Nähe von unten des Menüs auf der linken Seite jeder Seite. Moving Durchschnittliche Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme zu nehmen. Man nutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und die anderen verwendet drei smas. Immer darüber nachgedacht über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von doppelten gleitenden durchschnittlichen Übergänge zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA-System zu prüfen. Vergleichen sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedenen Zeiträumen oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder kurvenförmige Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, lass uns über einige Grundlagen zuerst gehen. WAS IST EIN BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blue) kreuzt über einen langsameren Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal bis zum Ende der Leiste nicht bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Bar sein würde. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn du noch kein Backtesting gemacht hast, wird diese Art von einfachem System wohl einer der ersten sein, die du tust, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie diesen Weg hinuntergehen, finden Sie, dass der Eröffnungspreis der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo die Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) die simulierten Trades platzieren wird. Was ist vernünftig, denn wenn Sie tatsächlich handeln mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stop-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht verlassen werden, bis der blaue, schnellere MA unter die gelbe, langsamer MA gekreuzt wurde. Diese MA bärische Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Schauen wir uns ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages an. DUAL BEWEGLICHER DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER Nutzen Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel: Fast (8 sma-green) und Slow (13 sma-yellow). Ich wählte diesen besonderen Tag, denn ich wollte illustrieren, was für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie sehr typisch ist. Der erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und fängt wirklich einen guten Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00. Hier können doppelte MA-Systeme Ihre Gewinne wirklich schleifen. Die MAs nur whipsaw hin und her verursacht drei Verluste in einer Reihe, wahrscheinlich verdampfen die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise hatten sie einen umständlicheren Siegerhandel um 2:30 gesehen. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel gezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern miserabel während choppy Preis Aktion, sie arbeiten sehr gut während Tendenz Preis Aktion. Wenn du diese einfachen Stopp - und Reverse-Systeme backtest und einen, der mit einem Gewinn herauskommt, überprüft, findet man wahrscheinlich, dass der Sieg weniger als 50 ist, aber der durchschnittliche Sieger wird größer als der durchschnittliche Verlierer sein. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme im Wesentlichen Trendhandelssysteme sind. Und Trend-Trading-Systeme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und eine gute ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stop-Reverse-Typ-System konzentriert, wobei ein Signal für einen Ausgang auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung erzeugt. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel würden wir ein 3-minütiges Diagramm und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) steigt und die schnelle Linie (4 sma) über die Mittellinie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre es, nur lange Einträge zu machen, wenn sowohl die schnellen als auch die mittleren bewegten Durchschnitte über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und damit die Schaffung vieler möglicher Kombinationen zu testen. Natürlich, Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie Interesse an bewegten Durchschnitten haben, möchten Sie vielleicht auch auf meiner Seite nach, wie Sie gleitende Durchschnitte als nachlaufenden Stop verwenden können.